Книга: Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.
Информация о документе
- Формат документа
- Кол-во страниц
- 415 страниц
- Загрузил(а)
- Лицензия
- —
- Доступ
- Всем
- Просмотров
- 9
Предпросмотр документа
Информация о книге
- ISBN
- 5279027405
- Издательство
- Финансы и статистика
- Год публикации
- 2003
- Библиографическая запись
-
Лукашин Ю. П.
Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 416 с: ил.
ISBN 5-279-02740-5